Dekompoziční algoritmus v investiční úloze se CVaR
| Název práce v češtině: | Dekompoziční algoritmus v investiční úloze se CVaR |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Decomposition algorithm for investment problem with CVaR |
| Klíčová slova: | Optimalizace portfolia|CVaR|Dekompoziční algoritmus |
| Klíčová slova anglicky: | Portfolio optimization|CVaR|Decomposition algoritm |
| Akademický rok vypsání: | 2025/2026 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem, čeká na schválení garantem |
| Datum přihlášení: | 02.10.2025 |
| Datum zadání: | 02.10.2025 |
| Zásady pro vypracování |
| Uchazeč(-ka) se seznámí s dekompozičním algoritmem vhodným pro řešení rozsáhlých úloh lineární optimalizace. Ten v práci popíše. Zároveň pojedná o mírách rizika VaR a CVaR a jejich využití v investičních úlohách. Pro CVaR pak zformuluje úlohu ve tvaru lineárního programu, navrhne její dekompozici a aplikuje představený algoritmus.
Předpokladem jsou obstojné znalosti látky Úvodu do optimalizace. |
| Seznam odborné literatury |
| Kall, P. Mayer, J.: Stochastic Linear Programming: Models, Theory, and Computation. Springer, second edition, 2011.
Rockafellar, R.T., Uryasev, S.P. (2002). Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions. Journal of Banking & Finance 26(7), 1443–1471. |