Vícestupňové stochastické úlohy optimalizace portfolia s vícerozměrnou stochastickou dominancí v omezeních
| Název práce v češtině: | Vícestupňové stochastické úlohy optimalizace portfolia s vícerozměrnou stochastickou dominancí v omezeních |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Multistage stochastic portfolio optimization problems with multivariate stochastic dominance constraints |
| Klíčová slova: | optimalizace portfolia|vícestupňové stochastické programování|vícerozměrná stochastická dominance |
| Klíčová slova anglicky: | portfolio optimization|multistage stochastic programming|multivariate stochastic dominance |
| Akademický rok vypsání: | 2025/2026 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 18.06.2025 |
| Datum zadání: | 18.06.2025 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 18.06.2025 |
| Zásady pro vypracování |
| Student/ka se seznámí s vícerozměrnými rozšířeními stochastické dominance, bude zejména využívat 4 základní typy stochastické dominance pro porovnávání náhodných vektorů. Dále se bude věnovat formulaci vícestupňových optimalizačních úloh, konstrukci scénářových stromů a technikám řešení úloh stochastického programování.
Cílem práce je analyzovat vliv zahrnutí vícerozměrné dominance do omezení vícestupňové stochastické úlohy optimalizace portfolia. Součástí práce bude i numerická studie na reálných finančních datech. |
| Seznam odborné literatury |
| Levy, H. (2006). Stochastic dominance: Investment decision making under uncertainty (2nd ed.). Springer.
Sriboonchitta, S., Wong, W.-K., Dhompongsa, S., & Nguyen, H. T. (2009). Stochastic Dominance and Applications to Finance, Risk and Economics (1. vyd.). Chapman & Hall/CRC. Müller, A., & Stoyan, D. (2002). Comparison methods for stochastic models and risks (1. vydání). Wiley. Armbruster, B., & Luedtke, J. (2015). Models and formulations for multivariate dominance‑constrained stochastic programs. IISE Transactions, 47(1), 1–14. Kopa, M., Moriggia, V. & Vitali, S. (2023). Multistage stochastic dominance: an application to pension fund management. Annals of Operations Research. DOI: 10.1007/s10479-023-05658‑y |