Coxův proces v pojistné matematice
| Název práce v češtině: | Coxův proces v pojistné matematice |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Cox process in insurance mathematics |
| Akademický rok vypsání: | 2024/2025 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 07.11.2024 |
| Datum zadání: | 14.11.2024 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 14.11.2024 |
| Zásady pro vypracování |
| Bodový proces tvoří důležitý model pro náhodné výskyty událostí v čase. Příkladem mohou být pojistné události přicházející v čase, ty se často objevují ve shlucích. Mezi nejpoužívanější bodové procesy vhodné pro modelování shlukování patří Coxovy procesy. Student se s nimi seznámí a prozkoumá možnosti jejich využití v oblasti pojistné matematiky.
|
| Seznam odborné literatury |
| H. Albrecher, J. C. Araujo-Acuna, J. Beirlant (2021): Fitting nonstationary Cox processes: An application to fire insurance data, North American Actuarial Journal 25, 135--162.
J. Grandell (1997): Mixed Poisson Processes, Chapman and Hall/CRC, New York. T. Mikosch (2009): Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process, 2nd edition, Springer, Berlin. |