Testování symetrie rozdělení finančních dat

• Název práce v češtině: Testování symetrie rozdělení finančních dat
• Název v anglickém jazyce: Testing symmetry in financial data
• Klíčová slova: Pearsonovo rozdělení typu IV|testování symetrie|finanční výnosy|skórový test
• Klíčová slova anglicky: Pearson type IV distribution|symmetry testing|financial returns|score test
• Akademický rok vypsání: 2024/2025
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 15.10.2024
• Datum zadání: 29.10.2024
• Datum potvrzení stud. oddělením: 29.10.2024
• Datum a čas obhajoby: 19.06.2025 08:30
• Datum odevzdání elektronické podoby: 05.05.2025
• Datum odevzdání tištěné podoby: 05.05.2025
• Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2025
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Finanční data obvykle vykazují výraznou asymetrii rozdělení a často také těžké chvosty. Běžně používané testy symetrie jsou založené na předpokladu normality dat a jejich výběrové šikmosti, nezohledňují případnou vysokou špičatost. Proto autoři v práci [2] navrhli test předpokládající data z Pearsonova rozdělení typu IV, který zohlední i případnou leptokurticitu.
Posluchač/ka se seznámí s rozděleními Pearsonova typu a jejich speciálními případy. Popíše způsob testování hypotézy symetrie. Vlastnosti testu je možné zkoumat v simulační studii. Popsanou teorii pak zkusí aplikovat na reálná data s využitím vhodného softwarového prostředí.

Seznam odborné literatury

[1] Bergmann, D. R. and de Oliveira, M. A. (2013). Modeling the Distribution of Brazilian Stock Returns via Scaled Student-T. International research Journal of Finance and Economics, 108, pp. 27-38.
[2] Premaratne, G., Bera, A. (2005). A test for Symmetry with leptokurtic Financial Data. Journal of Financial Econometrics 3, 169-187.