Volterrovské procesy

• Název práce v češtině: Volterrovské procesy
• Název v anglickém jazyce: Volterra processes
• Klíčová slova: volterrovský proces|frakcionální Brownův pohyb|Wienerův proces|stochastický integrál
• Klíčová slova anglicky: Volterra process|fractional Brownian motion|Wiener process|stochastic integral
• Akademický rok vypsání: 2024/2025
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 10.10.2024
• Datum zadání: 10.10.2024
• Datum potvrzení stud. oddělením: 10.10.2024
• Datum a čas obhajoby: 23.06.2025 08:40
• Datum odevzdání elektronické podoby: 06.05.2025
• Datum odevzdání tištěné podoby: 06.05.2025
• Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2025
• Oponenti: Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student(ka) se seznámí s rodinou procesů volterrovského typu, popíše jejich konstrukci, speciální případy a vybrané vlastnosti. Předpokládaným výstupem je práce kompilačního charakteru.

Seznam odborné literatury

[1] L. Decreusefond, Stochastic calculus with respect to Volterra processes, Ann. I. H. Poincaré - PR 41 (2005) 123-149.
[2] G. Sevchenko, Fractional Brownian motion in a nutshell, in 7th Jagna International Workshop (2014), International Journal of Modern Physics: Conference Series, vol. 36, 2015, art. no. 1560002.
[3] M.S. Taqqu, The Rosenblatt process, in R.A. Davis, K.-S. Lii, D.N. Politis (Eds.), Selected Works of Murray Rosenblatt, Springer, 2011, pp. 29-45.