Scenario generation methods for discrete data

• Název práce v češtině: Generování scénářů pro diskrétní data
• Název v anglickém jazyce: Scenario generation methods for discrete data
• Klíčová slova: stochasatická optimalizace|generování scénářů|diskrétní data|copula
• Klíčová slova anglicky: stochastic optimization|scenario generation|discrete data|copula
• Akademický rok vypsání: 2023/2024
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Ing. Vít Procházka, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 29.02.2024
• Datum zadání: 06.03.2024
• Datum potvrzení stud. oddělením: 06.03.2024
• Datum odevzdání elektronické podoby: 02.05.2024
• Datum odevzdání tištěné podoby: 02.05.2024
• Oponenti: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Tato práce se bude zabývat přístupy ke generování scénářů pro stochastickou optimalizaci v případech, kde uvažovaná náhodnost je diskrétního typu, např. přítomnost zákazníka (0/1) v úloze optimalizace rozvozního plánu. Tento typ náhodnosti je v literatuře (v kontextu generování scénářů) opomíjen, přestože můžeme najít množství příkladů z praxe, kde se vyskytuje. Student by se měl seznámit s metodami pro generování scénářů pro spojitá data a následně navrhnout postup pro případy, kde se vyskytne diskrétní veličina. Práce by měla obsahovat teoretický aparát popisující problematiku generování scénářů v úlohách stochastické optimalizace, vlastní implementaci vyvinuté metody a numerickou část, kde je tato metoda otestována.

Seznam odborné literatury

Alan J. King , Stein W. Wallace, Modeling with Stochastic Programming, 2012, Springer

Prochazka, V., Wallace, S.W. Scenario tree construction driven by heuristic solutions of the optimization problem, 2020, Computational Management Science 17

Kaut, M. A copula-based heuristic for scenario generation, 2015, Computational Management Science 11