Stochastic programming problems with endogenous randomness

• Název práce v češtině: Úlohy stochastického programování s endogenní náhodou
• Název v anglickém jazyce: Stochastic programming problems with endogenous randomness
• Klíčová slova: stochastické programování|vícestupňové programování|endogenní náhoda|problém prodavače novin|optimalizace portfolia|CVaR míra rizika
• Klíčová slova anglicky: stochastic programming|multi-stage programming|endogenous randomness|newsvendor problem|portfolio optimization|CVaR risk measure
• Akademický rok vypsání: 2023/2024
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 29.11.2023
• Datum zadání: 29.11.2023
• Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2023
• Datum a čas obhajoby: 05.09.2024 09:10
• Datum odevzdání elektronické podoby: 14.07.2024
• Datum odevzdání tištěné podoby: 14.07.2024
• Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2024
• Oponenti: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

Zásady pro vypracování

Student/ka se seznání s úlohami stochastické optimalizace, ve kterých náhodný element závisí na zvoleném řešení. Tyto úlohy se sice obtížně modelují a řeší, ale mají různá praktická uplatnění.
Student/ka pojedná o různých modelovacích přístupech a zaměří se na výpočetně zvládnutelné případy, např. v úloze prodavače novin s reklamou nebo volitelnou cenou. V praktické části navrhne postup pro řešení těchto úloh na konkrétních příkladech.

Seznam odborné literatury

[1] A. Ruszczyński, A. Shapiro (eds.): Stochastic programming. Elsevier, 2003.
[2] A. Shapiro, D. Dentcheva, A. Ruszczyński: Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009.
[3] M. Kopa, T. Rusy. A decision-dependent randomness stochastic program for asset-liability management model with a pricing decision, Annals of Operations Research, 299(1-2), pages 241-271, 2021.
[4] M. Kopa, T. Rusy. Robustness of stochastic programs with endogenous randomness via contamination, European Journal of Operational Research, 305, pages 1259-1272, 2023.