Míry rizika pro rozdělení úhrnů škod
| Název práce v češtině: | Míry rizika pro rozdělení úhrnů škod |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Risk measures for aggregate claims distributions |
| Akademický rok vypsání: | 2023/2024 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 21.12.2023 |
| Datum zadání: | 21.12.2023 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 21.12.2023 |
| Zásady pro vypracování |
| Práce bude zaměřena na vybrané míry rizika pro rozdělení součtů náhodných veličin, resp. pro složená rozdělení. Cílem je kvantifikace rizika překročení vysokých hodnot úhrnem škod v daném časovém období, pro kterou jsou v praxi často využívány hodnota v riziku (VaR) nebo podmíněná hodnota v riziku (CVar).
V práci bude podán přehled teoretických výsledků dle literatury, se zaměřením na souvislost s tzv. "size-biased" transformací pravděpodobnostních rozdělení. Podrobněji budou popsány výsledky týkající se modelů významných pro pojistné aplikace, zejména modelování úhrnů škod v neživotním pojištění, případně alokace ekonomického kapitálu dílčím segmentům portfolia. |
| Seznam odborné literatury |
| M. Denuit: Size - Biased Risk Measures of Compound Sums. North American Actuarial Journal, 24:4 (2020), 512-532.
E. Furman, Z. Landsman: Economic Capital Allocations for Non-negative Portfolios of Dependent Risks. ASTIN Bulletin 38 (2008), 601-619. |