Vývoj cen komodit
| Název práce v češtině: | Vývoj cen komodit |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Commodity price cycles |
| Klíčová slova: | Modely komoditního burzovního trhu|Heterogennost agentů|vývoj cen komodit. |
| Klíčová slova anglicky: | Empirical commodity market models|Heterogeneous speculators|Commodity price cycles. |
| Akademický rok vypsání: | 2023/2024 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Řešitel: |
| Zásady pro vypracování |
| Popis a vysvětlení vývoje komoditních burzovních trhů je jedním z témat, které je často diskutováno v literatuře.
Používané modely se převážně opírají o představy o chování subjektů, které obchody uzavírají. Tyto subjekty bývají značně heterogenní a tak i jejich chování je různorodé. Diplomant se seznámí s používanými modely pro komoditní burzovní obchodování. Na základě reálných dat provede zhodnocení a porovnání některých vybraných modelů. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Hommes, C. (2001): Financial markets as nonlinear adaptive evolutionary systems.
Quantitative Finance, 1, 149-167 [2] Kirman, A. (1991): Epidemics of opinion and speculative bubbles in financial markets. In: Taylor, M. (Ed.): Money and financial markets. Blackwell: Oxford, 354-368. [3] Reitz, S., Westerhoff, F. (2007): Commodity price cycles and heterogeneous speculators: a STAR–GARCH model. Empirical Economics 33, 231–244. https://doi.org/10.1007/s00181-006-0100-7 |