V řadě aplikací jen potřeba konstruovat regresní model pro data, která vykazují heteroskedasticitu, tj. podmíněný rozptyl. Klasickým příkladem je např. modelování výdajů v závislosti na příjmech. V případě, že známe tvar podmíněného rozptylu, je nejlepším odhadem odhad metodou vážených nejmenších čtverců. V praxi však tato informace nebývá známa a jednou z možností je zvolit parametrický model pro rozptyl a následně pracovat s odhadnutými vahami. V práci bude tento přístup popsán a dále bude v simulacích zkoumáno jeho chování při správné ale i nesprávné specifikaci modelu. Možná je i aplikace na reálná data.
Seznam odborné literatury
[1.] Wooldridge, J. M. (2013): Introductory econometrics: A modern approach. 5. vydání. Cengage Learning.
[2.] Green, W.H. (2003): Econometric analysis. 5. vydání. Prentice Hall.
