Koherentní míry rizika
| Název práce v češtině: | Koherentní míry rizika |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Coherent risk measures |
| Klíčová slova: | riziko|míra rizika|hodnota v riziku|koherentní míra |
| Klíčová slova anglicky: | risk|risk measure|value at risk|coherent measure |
| Akademický rok vypsání: | 2024/2025 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 23.09.2024 |
| Datum zadání: | 16.10.2024 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 03.11.2024 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 07.05.2025 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Cieľom práce je matematicky definovať a popísať základné miery rizika s hlavným dôrazom na tzv. koherentné
miery a miery rizika s ďalšími užitočnými vlastosťami (kohgerentnosť, elicitabilita, prípadne robustnosť). Autor/autorka by sa mala oboznámiť s pojmami ako kvantil a expectil a formalizovať ich súvislosť s jednotlivými mierami rizika. Práca by mala obsahovať teoretickú a empirickú časť (napr. konečne-výberové porovnanie pomocou vhodne navrhnutých simulácii). |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Artzner, Delbaen, Eber, and Heath (1999). Coherent Measures of Risk, Mathematical Finance, Vol. 9, No. 3 (July 1999), 203–228.
[2] Artzner, Delbaen, Eber, and Heath (1997). Thinking Coherently, RISK 10, 68–71. [3] He, Kou, and Peng (2022). Risk Measures: Robustness, Elicitability, and Backtesting, Annual Review of Statistics and Its Application, 9(1), 141-166. [4] Jones (1994). Expectiles and M-quantiles are quantiles, Statistics & Probability Letters, 20(2), 149-153. [5] Pflug (2002). Coherent Risk Measures and Convex Combinations of the Conditional Value at Risk, Austrian Journal of Statistics, 31(1), 73-75. |