Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 390)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koherentní míry rizika
Název práce v češtině: Koherentní míry rizika
Název v anglickém jazyce: Coherent risk measures
Klíčová slova: riziko|míra rizika|hodnota v riziku|koherentní míra
Klíčová slova anglicky: risk|risk measure|value at risk|coherent measure
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2024
Datum zadání: 16.10.2024
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.11.2024
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2025
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cieľom práce je matematicky definovať a popísať základné miery rizika s hlavným dôrazom na tzv. koherentné
miery a miery rizika s ďalšími užitočnými vlastosťami (kohgerentnosť, elicitabilita, prípadne robustnosť).

Autor/autorka by sa mala oboznámiť s pojmami ako kvantil a expectil a formalizovať ich súvislosť s
jednotlivými mierami rizika. Práca by mala obsahovať teoretickú a empirickú časť (napr. konečne-výberové porovnanie
pomocou vhodne navrhnutých simulácii).
Seznam odborné literatury
[1] Artzner, Delbaen, Eber, and Heath (1999). Coherent Measures of Risk, Mathematical Finance, Vol. 9, No. 3 (July 1999), 203–228.

[2] Artzner, Delbaen, Eber, and Heath (1997). Thinking Coherently, RISK 10, 68–71.

[3] He, Kou, and Peng (2022). Risk Measures: Robustness, Elicitability, and Backtesting,
Annual Review of Statistics and Its Application, 9(1), 141-166.

[4] Jones (1994). Expectiles and M-quantiles are quantiles, Statistics & Probability Letters, 20(2), 149-153.

[5] Pflug (2002). Coherent Risk Measures and Convex Combinations of the Conditional Value at Risk, Austrian Journal of Statistics, 31(1), 73-75.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK