Finanční trhy nabízejí velké množství investičních příležitostí, které investoři potřebují mezi sebou porovnat a vybrat z nich to nevhodnější. Jedním ze základních přístupů je Markowitzův model, který je založený na maximalizaci očekávaného zisku a minimalizaci rizika vyjádřeného rozptylem náhodných výnosů portfolia. Optimální portfolia poté tvoří takzvanou eficientní hranici. Řešitel(-ka) se seznámí se zobecněným přístupem, který měří vzdálenost od eficientní hranice. Popíše vlastnosti takové vzdálenosti a ilustruje je v numerické studii.
Seznam odborné literatury
W. Briec, K. Kerstens, J.-B. Lesourd: Single-period Markowitz portfolio selection, performance gauging, and duality: a variation on the Luenberger shortage function. Journal of Optimization Theory and Applications 120, pages1–27 (2004).
- zadáno a potvrzeno stud. odd.