Modely časových řad pro počty událostí s externími regresory
| Název práce v češtině: | Modely časových řad pro počty událostí s externími regresory |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Count time series models with external regressors |
| Klíčová slova: | PARX model|INGARCH-X model|Poissonovo rozdělení |
| Klíčová slova anglicky: | PARX model|INGARCH-X model|Poisson distribution |
| Akademický rok vypsání: | 2023/2024 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 21.09.2023 |
| Datum zadání: | 21.09.2023 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 13.10.2023 |
| Datum a čas obhajoby: | 11.06.2025 09:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 29.04.2025 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 29.04.2025 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 11.06.2025 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Zásady pro vypracování |
| V řadě aplikací potřebujeme modelovat časovou řadu počtu událostí za daný časový úsek (např. denní počet autonehod, měsíční počet pacientů, roční počty pojistných událostí aj.), přičemž máme k dispozici i informaci o externích vysvětlujících proměnných, které mohou potenciálně ovlivňovat danou řadu. Většinou se pak využívají modely založené na podmíněném rozdělení, přičemž výsadní postavení mají modely s podmíněným Poissonovým rozdělením (tzv. PARX modely). Cílem práce bude tyto modely představit, uvést jejich vybrané vlastnosti a popsat metodu odhadu parametrů a závěrečné verifikace. Součástí práce by měla být i simulační studie, která bude ilustrovat vybrané výsledky. Možností je také aplikace na reálná data. |
| Seznam odborné literatury |
| [1.] Agosto, A., Cavaliere, G., Kristensen, D., and Rahbek, A. (2016). Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates. Journal of Empirical
Finance, 38:640--663. [2.] Aknouche, A. and Francq, C. (2021). Count and duration time series with equal conditional stochastic and mean orders. Econometric Theory, 37:248--280. [3.] Angelini, G. and De Angelis, L. (2017). PARX model for football matches predictions.Journal of Forecasting, 2:795--807. |