Aktuárske modely s panelovými dátami

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Aktuárske modely s panelovými dátami
• Název práce v češtině: Aktuárské modely s panelovými daty
• Název v anglickém jazyce: Actuarial panel data models
• Klíčová slova: aditívne kredibilitné modely|panelové dáta|kredibilitný faktor|kredibilitný odhad|štrukturálne parametre
• Klíčová slova anglicky: additive credibility models|panel data|credibility factor|credibility estimate|structural parameters
• Akademický rok vypsání: 2023/2024
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 12.03.2024
• Datum zadání: 12.03.2024
• Datum potvrzení stud. oddělením: 12.03.2024
• Datum a čas obhajoby: 03.06.2025 09:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 29.04.2025
• Datum odevzdání tištěné podoby: 29.04.2025
• Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2025
• Oponenti: doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Diplomová práce ukáže možnosti využití modelů s panelovými daty v pojistné praxi. Úkolem je prezentovat aditivní kredibilitní modely jako speciální případ modelů s panelovými daty. Hlavní praktickou motivací je získání funkčních oceňovacích metod (pricing) založených na kredibilitním principu a demonstrovaných na reálných datech.

Seznam odborné literatury

Antonio, K., Beirlant, J., Hoedemakers, T., Verlaak, R.: Lognormal mixed models for reporeted claims reserves. North American Actuarial Journal, 2006, 10(1), 30-48
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2. vydání)
Frees, E. W., Young, V. R., Luo, Y.: A longitudinal data analysis interpretation of credibility models. Insurance: Mathematics and Economics, 1999, 24, 229-247
Frees, E. W., Young, V. R., Luo, Y.: Case studies using panel data models. North American Actuarial Journal, 2001, 5(4), 24-42