Trendové míry rizika

• Název práce v češtině: Trendové míry rizika
• Název v anglickém jazyce: Trend risk measures
• Klíčová slova: měření rizika|trend|optimalizace portfolia
• Klíčová slova anglicky: risk measuring|trend|portfolio optimization
• Akademický rok vypsání: 2023/2024
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 06.07.2023
• Datum zadání: 07.07.2023
• Datum potvrzení stud. oddělením: 13.10.2023
• Datum a čas obhajoby: 03.09.2024 08:30
• Datum odevzdání elektronické podoby: 18.07.2024
• Datum odevzdání tištěné podoby: 18.07.2024
• Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2024
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student(ka) pojedná o trendových mírách rizika a srovná je s klasickými mírami rizika (např. VaR či CVaR) z pohledu koherence i využitelnosti v úlohách optimalizace portfolia.
Na reálných datech ukáže optimální strategie v mean-risk modelu pro trendové i klasické míry rizika.

Seznam odborné literatury

[1] Neděla, D., Ortobelli, S. & Tichý, T. (2023) Mean–variance vs trend–risk portfolio selection. Rev Manag Sci. https://doi.org/10.1007/s11846-023-00660-x
[2] Rockafellar R, Uryasev S (2002) Conditional value-at-risk for general loss distributions. J Bank Financ 26:1443–1471
[3] Ruttiens A (2013) Portfolio risk measures: the time’s arrow matters. Comput Econ 41:407–424