Bagging a regresní stromy v individuálním rezervování škod
| Název práce v češtině: | Bagging a regresní stromy v individuálním rezervování škod |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Bagging and regression trees in individual claims reserving |
| Klíčová slova: | bagging|regressní strom|rezervování škol|mikro rezervování|bootstrap|neživotní pojištění |
| Klíčová slova anglicky: | bagging|regression tree|claims reserving|micro reserving|bootstrap|non-life insurance |
| Akademický rok vypsání: | 2022/2023 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 04.04.2023 |
| Datum zadání: | 04.04.2023 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 17.04.2023 |
| Datum a čas obhajoby: | 15.06.2023 09:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 03.05.2023 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 09.05.2023 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 15.06.2023 |
| Oponenti: | prof. RNDr. Ivan Mizera, CSc. |
| Zásady pro vypracování |
| The thesis will be devoted to stochastic claims reserving in non-life insurance embracing the notion that micro-level (also known as claim-by-claim) data provides more detailed information. Machine learning techniques like regression trees and bagging will be utilized and, consequently, applied on simulated/real claims data. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Leo Breiman, Jerome Friedman, Charles J Stone, and R A Olshen. Classification and Regression Trees, pages 1–58, 216–256. Chapman & Hall/CRC, 1984.
[2] Brandon M. Greenwell. Tree-based methods for statistical learning in R, page 1–110. CRC Press, 2022. ISBN 978-1-003-08903-2. [3] Melantha Wang and Mario V. Wuethrich. Individual claims generator for claims reserving studies: Data Simulation.r SSRN Electronic Journal, 2022. doi: 10.2139/ssrn.4127073. [4] Mario V. Wuethrich. Machine learning in individual claims reserving. Scandinavian Actuarial Journal, 2018(6):465–480, 2018. doi: 10.1080/03461238.2018. 1428681. [5] Mario V. Wuethrich and Michael Merz. Stochastic claims reserving manual: Advances in dynamic modeling. SSRN Electronic Journal, 2015. doi: 10.2139/ssrn.2649057. |