Girsanovova věta v diskrétním čase

• Název práce v češtině: Girsanovova věta v diskrétním čase
• Název v anglickém jazyce: Discrete-time Girsanov theorem
• Klíčová slova: Girsanovova věta|martingal
• Klíčová slova anglicky: Girsanov theorem|martingale
• Akademický rok vypsání: 2023/2024
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 05.09.2023
• Datum zadání: 25.09.2023
• Datum potvrzení stud. oddělením: 13.10.2023
• Datum odevzdání elektronické podoby: 09.05.2024
• Oponenti: Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student(ka) pojedná o Girsanovově větě pro rekurzivně zadané náhodné posloupnosti a případně uvede některé aplikace tohoto výsledku.

Seznam odborné literatury

[1] I. Karatzas and S. E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer, 1991.
[2] B. Øksendal, Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, Springer, 6th ed., 2003.