Modelování frekvence nenahlášených škod na úrovni pojistné smlouvy

• Název práce v češtině: Modelování frekvence nenahlášených škod na úrovni pojistné smlouvy
• Název v anglickém jazyce: Modeling the frequency of unreported claims at the policy level
• Klíčová slova: počet nenahlášených škod|rozdělení doby zpoždění|riziková expozice
• Klíčová slova anglicky: unreported claim count|lag distributions|frequency exposure
• Akademický rok vypsání: 2022/2023
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 07.10.2022
• Datum zadání: 12.10.2022
• Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2022
• Datum a čas obhajoby: 11.09.2023 08:20
• Datum odevzdání elektronické podoby: 20.07.2023
• Datum odevzdání tištěné podoby: 24.07.2023
• Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2023
• Oponenti: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Práce se bude zabývat pravděpodobnostními modely pro počet nastalých, dosud nenahlášených škod na dané pojistné smlouvě. Odvození budou provedena za předpokladu, že celkový počet škod má Poissonovo, resp. negativně binomické rozdělení. Bude zohledněna závislost na rizikové expozici a na rozdělení doby zpoždění v hlášení škod. Uvažované modely budou ilustrovány na simulační studii.

Seznam odborné literatury

Landry, D. D., Martin, S.: Policy-Level Unreported Frequency Model for Pure IBNR Estimation. Variance 15(1), 2022.

Korn, U.: A Comprehensive, Non-Aggregated, Stochastic Approach to Loss Development. Variance 10 (1): 13–33, 2016.

Klugman, S. A., Panjer H. H., Wilmot, G. E.: Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons, 2008.