Modelling Exchange Rate Volatility: GARCH versus Hidden Markov Model approach
| Název práce v češtině: | Modelování volatility měnového kurzu: srovnání GARCH a Skrytého Markovova modelu |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Modelling Exchange Rate Volatility: GARCH versus Hidden Markov Model approach |
| Akademický rok vypsání: | 2021/2022 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Institut ekonomických studií (23-IES) |
| Vedoucí / školitel: | PhDr. František Čech, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem |
| Datum přihlášení: | 13.07.2022 |
| Datum zadání: | 13.07.2022 |