Ve finanční praxi je často nutné analyzovat více časových řad najednou. Jedním z přístupů je použít nějaký parametrický vícerozměrný model (např. VAR), ale to může být dost svazující. V poslední době je velmi populární modelovat vícerozměrná rozdělení pomocí tzv. kopulí, kdy od sebe vlastně oddělíme modelování marginálních rozdělení a model pro sdružené rozdělení (tj. závislost). Např. tedy můžeme uvažovat dva ARMA modely a propojit je pomocí závislosti inovací, kterou modelujeme vhodnou kopulí. Cílem práce bude popsat daný přístup k modelování vícerozměrných řad a ilustrovat jej pomocí samostatné praktické aplikace.
Seznam odborné literatury
Patton A.J. (2009): Copula–Based Models for Financial Time Series. In: Mikosch T., Kreiß JP., Davis R., Andersen T. (eds) Handbook of Financial Time Series. Springer, Berlin, Heidelberg.
Patton A. J. (2012): A review of copula models for economic time series. Journal of Multivariate Analysis 110, 4-18.
- zadáno a potvrzeno stud. odd.