Dvourozměrná rozdělení při daných marginálech

• Název práce v češtině: Dvourozměrná rozdělení při daných marginálech
• Název v anglickém jazyce: Two-dimensional distributions for given margins
• Klíčová slova: dvourozměrná rozdělení|marginální rozdělení|kopule
• Klíčová slova anglicky: two-dimensional distributions|marginal distribution|copula
• Akademický rok vypsání: 2021/2022
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 11.09.2021
• Datum zadání: 28.09.2021
• Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2021
• Datum a čas obhajoby: 21.06.2023 09:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 11.05.2023
• Datum odevzdání tištěné podoby: 15.05.2023
• Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2023
• Oponenti: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Řešitel se bude zabývat konstrukcí dvourozměrných rozdělení při daných marginálech pomocí kopulí. Pojedná o jejich základních vlastnostech a popíše jejich charakteristiky. Dále se zaměří na parametrické přístupy v konstrukci dvourozměných rozdělení. Teoretické přístupy pak budou aplikovány na reálná data nebo porovnány pomocí simulační studie.

Seznam odborné literatury

[1] Roger B. Nelsen (1999), "An Introduction to Copulas", Springer. ISBN 978-0-387-98623-4
[2] Alexander J. McNeil, Rudiger Frey and Paul Embrechts (2005) "Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools", Princeton Series in Finance. ISBN 978-0-691-12255-7