Predikce rozdělení počtu úmrtí s aplikacemi v ocenění životních smluv

• Název práce v češtině: Predikce rozdělení počtu úmrtí s aplikacemi v ocenění životních smluv
• Název v anglickém jazyce: Forecasting age distribution of death counts with applications in life insurance pricing
• Klíčová slova: úmrtnostní míra|počet zemřelých|Leeův–Carterův model|Renshawův–Habermanův model|analýza kompozičních dat
• Klíčová slova anglicky: mortality rate|death counts|Lee–Carter model|Renshaw–Haberman model|compositional data analysis
• Akademický rok vypsání: 2020/2021
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 22.03.2021
• Datum zadání: 25.03.2021
• Datum potvrzení stud. oddělením: 07.04.2021
• Datum a čas obhajoby: 05.09.2023 09:40
• Datum odevzdání elektronické podoby: 18.07.2023
• Datum odevzdání tištěné podoby: 24.07.2023
• Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2023
• Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Riziko dlouhověkosti představuje významné riziko, kterému jsou vystaveny životní pojišťovny. Řešitel(-ka) se seznámí s různými moderními metodami projekce úmrtnosti, které v práci vyloží a porovná. Zaměří se na jejich výpočetní aspekty a statistické vlastnosti. Dále prozkoumá vliv jednotlivých metod na ocenění dlouhodobých produktů životního pojištění. Součástí práce bude aplikace na reálná data.

Seznam odborné literatury

R.D. Lee, L.R. Carter (1992): Modeling and Forecasting U. S. Mortality. Journal of the American Statistical Association 87(419), 659-671.

A.E. Renshaw, S.Haberman (2003). Lee-Carter mortality forecasting with age-specific enhancement. Insurance: Mathematics and Economics, 33(2), 255–272.

H.L. Shang, S. Haberman (2020). Forecasting age distribution of death counts: an application to annuity pricing. Annals of Actuarial Science 14(1), 150-169.