Míry rizika v úlohách optimalizace portfolia a replikace indexu
| Název práce v češtině: | Míry rizika v úlohách optimalizace portfolia a replikace indexu |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Risk measures in portfolio optimization problems and index tracking |
| Akademický rok vypsání: | 2020/2021 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Řešitel: | Bc. Vojtěch Kaván - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 02.10.2020 |
| Datum zadání: | 02.10.2020 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 27.11.2020 |
| Zásady pro vypracování |
| Optimalizace portfolia patří k základním úlohám ve finanční matematice a jejích aplikacích v praxi. Uchazeč(-ka) se seznámí s moderními mírami rizika, které jsou odvozené podmíněné hodnoty v riziku (Conditional Value at Risk, zrk. CVaR). Popíše jejich teoretické vlastnosti, zformuluje vhodné optimalizační problémy a představí jejich reformulace. Speciálně se pak zaměření na úlohu replikace finančních indexu pomocí dané množiny aktiv. Součástí práce bude ilustrativní aplikace na reálná data. |
| Seznam odborné literatury |
| G. Guastaroba, R. Mansini, W. Ogryczak, M.G. Speranza: Enhanced index tracking with CVaR-based ratio measures. Annals of Operations Research 292, 883–931 (2020).
R. Mansini, W. Ogryczak, M. G. Speranza: Conditional value at risk and related linear programming models for portfolio optimization. Annals of Operations Research 152, 227–256 (2007). R.T. Rockafellar, S. Uryasev: Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk 2, 21–41 (2000). |