Rezervování škod na základě ODP modelu

• Název práce v češtině: Rezervování škod na základě ODP modelu
• Název v anglickém jazyce: Risk reserving based on ODP model
• Klíčová slova: rezervování škod|ODP model|chain-ladder|agregovaná data|neživotní pojištění
• Klíčová slova anglicky: risk reserving|ODP model|chain-ladder|aggregated data|non-life insurance
• Akademický rok vypsání: 2020/2021
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
• Řešitel: Bc. Viktor Procházka - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 03.10.2020
• Datum zadání: 04.10.2020
• Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2020
• Datum a čas obhajoby: 07.09.2022 08:30
• Datum odevzdání elektronické podoby: 21.07.2022
• Datum odevzdání tištěné podoby: 25.07.2022
• Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2022
• Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Cílem práce je obeznámit se ze standardním postupem odhádování škod v neživotnem pojištění pomoci parametrického ODP modelu (Over-dispersed Poisson model) - obecně představit problém odhadování škod, popsát agregované data ve formě tzv. chain-ladder trojuhelníků a následně aplikovat ODP model pro odhadnutí příslušné rezervy (teoretické a statistické vlastnosti modelu a predikované rezervy, praktická využitelnost modelu, možné zobecnění).

Seznam odborné literatury

[1] Mandl, P. and Mazurová, L. (1999). Matematické základy neživotnı́ho po-
jištěnı́. Matfyzpress, Prague.

[2] de Jong, P. and Heller, G. Z. (2008). Generalized linear models for insurance
data. Cambridge University Press, New York.

[3] Verrall, R. J. (2000). An investigation into stochastic claims reserving models
and the chain- ladder technique. Insurance: Mathematics and Economics, Vol.
26, p. 91-99.

[4] Wüthrich, M. V. and Merz, M. (2008). Stochastic claims reserving methods
in insurance. Wiley, Chichester.