Detekce nestabilit v některých panelových datech

• Název práce v češtině: Detekce nestabilit v některých panelových datech
• Název v anglickém jazyce: Detection of instabilities in some panel data
• Klíčová slova: panelová data, detekce změny, změna v absolutním členu
• Klíčová slova anglicky: panel data, change point detection, change in the intercept
• Akademický rok vypsání: 2018/2019
• Typ práce: rigorózní práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 11.12.2018
• Datum zadání: 11.12.2018
• Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2018
• Datum a čas obhajoby: 05.02.2019 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 12.12.2018
• Datum odevzdání tištěné podoby: 12.12.2018
• Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2019

Zásady pro vypracování

Diplomant se seznámí se základní problemtikou tzv. panelových dat a poté se soustředí na detekci nestabilit v některých speciálních panelových datech. Jedná se o speciální vysokorozměrné časové řady, kde jak délka časové řady tak dimenze jsou velké.
Dle dostupné literatury navrhne potřebné testy a odhady, vyšetří jejich teoretické vlastnosti, provede simulační studii a eventualně se pokusí o aplikaci na reálná data.

Seznam odborné literatury

Horváth, L.: Change-point a detection in panel data, Journal of Time Series Analysis 33, 631–648, 2012.

Horváth, L., M. Hušková, M., G. Rice and Jia Wang: Asymptotic properties of CUSUM estimator for the time of change in linear panel data models, Econometric Theory, 33, 366–41, 2017.

Baltagi, B.H., Kao, C., and Liu, L.: Estimation and identification of change points in panel models
with nonstationary or stationary regressors and error terms. Journal of Econometrics 191, 176–195,
2016.

Antoch J. Hušková,M. and Jarušková D.: Off–line statistical process control, In: Multivariate Total Quality Control, N.C. Lauro et al. eds., Physica-Verlag, Heidelberg, 2002, 1–86.