Lineárny regresný model s autokorelovanými reziduami

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Lineárny regresný model s autokorelovanými reziduami
• Název práce v češtině: Lineární regresní model s autokorelovanými rezidui
• Název v anglickém jazyce: Linear regression model with autocorrelated residuals
• Klíčová slova: autokorelovanosť reziduí, Durbin-Watsonov test, Ljung-Boxov test, Breusch-Godfreyov test, Dickey-Fullerov test, jednotkový koreň
• Klíčová slova anglicky: autocorrelated residuals, Durbin-Watson test, Ljung-Box test, Breusch-Godfrey test, Dickey-Fuller test, unit root nonstationarity
• Akademický rok vypsání: 2018/2019
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 24.09.2018
• Datum zadání: 08.10.2018
• Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2018
• Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 18.07.2019
• Datum odevzdání tištěné podoby: 19.07.2019
• Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
• Oponenti: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Tématem práce je zajímavá oblast statistického modelování propojující teorii zobecněného modelu lineární regrese a teorii ARMA modelů v rámci analýzy časových řad. Posluchač nastuduje a sepíše teoretické podklady včetně související problematiky testování korelovanosti reziduí a testování jednotkového kořene. Dále odvodí věrohodnostní funkci pro odhad parametrů modelu a provede ilustraci na simulovaných případně reálných datech.

Seznam odborné literatury

Box, G.E.P.; Jenkins, G. M.; Reinsel, G.C.: Time Series Analysis. Prentice-Hall, London, 1994.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Ljung, G. M.; Box, G.E.P.: On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models. Biometrika 65(1978), 297-303.
Tsay, R.S.: Analysis of Financial Time Series. Wiley, New York, 2002.