Kalman-Bucy Filter in Continuous Time

• Název práce v češtině: Kalmanův-Bucyho filtr ve spojitém čase
• Název v anglickém jazyce: Kalman-Bucy Filter in Continuous Time
• Klíčová slova: Frakcionální Brownův pohyb, Kalmanův-Bucyho filtr, lineární filtrace, stochastické diferenciální rovnice
• Klíčová slova anglicky: Fractional Brownian Motion, Kalman-Bucy Filter, Linear Filtering, Stochastic Differential Equations
• Akademický rok vypsání: 2018/2019
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 24.09.2018
• Datum zadání: 24.09.2018
• Datum potvrzení stud. oddělením: 19.11.2018
• Datum a čas obhajoby: 12.06.2019 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 06.05.2019
• Datum odevzdání tištěné podoby: 10.05.2019
• Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2019
• Oponenti: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
• Konzultanti: RNDr. Vít Kubelka, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Práce bude pojednávat o problému filtrace ve spojitém čase, kdy signál splňuje lineární stochastickou diferenciální rovnici a pozorování je lineární transformací signálu s náhodnými poruchami.

Seznam odborné literatury

1. R.S.Liptser and A.N.Shiryayev, Statistics of random processes, Springer-Verlag, 2001 (2nd Edition)

2. W.H.Fleming and R.W.Rishel, Deterministic and Stochastic Optimal Control, Springer-Verlag, 1975

3. B. Fristedt, N.Jain and N.Krylov, Filtering and Prediction: A Primer, Student Mathematical Library, AMS, 2007