Agregace závislých rizik

• Název práce v češtině: Agregace závislých rizik
• Název v anglickém jazyce: Aggregation of dependent risks
• Klíčová slova: Ekonomický kapitál, archimédovské kopuly, hierarchické archimédovské kopuly
• Klíčová slova anglicky: Economic capital, Archimedean copulas, hierarchical Archimedean copulas
• Akademický rok vypsání: 2017/2018
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 09.02.2018
• Datum zadání: 09.02.2018
• Datum potvrzení stud. oddělením: 21.02.2018
• Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 18.07.2019
• Datum odevzdání tištěné podoby: 19.07.2019
• Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
• Oponenti: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Práce se bude zabývat modelováním vícerozměrných rozdělení s aplikací na výpočet ekonomického (resp. solventnostního) kapitálu pro celkovou ztrátu vzniklou součtem dílčích závislých ztrát. Pro popis závislosti se budou uvažovat zejména archimédovské kopuly a hierarchické archimédovské kopuly. Součástí práce bude simulační studie vybraných modelů.

Seznam odborné literatury

R.B. Nelsen: An Introduction to Copulas. Springer Science & Business Media, 2007.

H. Joe: Multivariate Models and Multivariate Dependence Concepts. CRC Press, 1997.

P. Embrechts, R. Frey, A. McNeil: Quantitative risk management. Princeton Series in Finance, Princeton, 2005.

H. Cossette, S. P. Gadoury, E. Marceau, I. Mtalai: Hierarchical Archimedean copulas through multivariate compound distributions. Insurance: Mathematics and Economics 76 (2017) 1–13.