Software na tvorbu komplexních sítí z finančních dat

• Název práce v češtině: Software na tvorbu komplexních sítí z finančních dat
• Název v anglickém jazyce: Software for construction of complex network from financial data
• Klíčová slova: komplexní sítě, finanční data, networkx, python
• Klíčová slova anglicky: complex networks, financial data, networkx, python
• Akademický rok vypsání: 2017/2018
• Typ práce: diplomová práce
• Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
• Vedoucí / školitel: doc. Ing. et Ing. David Hartman, Ph.D. et Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 27.02.2018
• Datum zadání: 07.03.2018
• Datum potvrzení stud. oddělením: 20.03.2018

Zásady pro vypracování

Základem práce je dokončení softwaru na tvorbu komplexních sítí z finančních dat, konkrétně burzovních dat. Tvorba těchto sítí může výrazně pomoci jejich charakterizaci a získání informací o jejich interních pravidlech. Pro tento účel byl vytvořen základní balík založený na python a networkx. Cílem práce je je tvorba ucelenějšího balíku s možností širší parametrizace a robustnějšího paralelního zpracovaní. Součástí práce je i spuštění ukázkových analýz nad daty. Cílem je tvorba částečně objektové struktury balíku. Programovat lze v libovolném systému, nicméně preferovaná platforma je Linux.

Seznam odborné literatury

M. E. J. Newman. The structure and function of complex networks. SIAM Review, 45(2):167-256, 2003.
G. Peralta and A. Zareei, "A network approach to portfolio selection", Journal of empirical finance 38, 157-180 (2016).
R. N. Mantegna, “Hierarchical structure in financial markets” European physical journal B 11, 193-197 (1999).
NetworkX developers. 2017. Networkx package. [ONLINE] Available at: https://networkx.github.io/. [Accessed 12 May 2017].

Předběžná náplň práce

Práce je vhodná pro studenty, kteří chtějí a baví je programovat - většina tématu bude o programování v pythonu. Také je téma vhodné pro studenty, které láká látka teorie grafů a hlavně oblast jejího možného využití v reálném světě jiného než v tradičních oblastech informatiky, logistiky, plánování apod. Počítá se, že ukázková aplikace analýz by během sepisování práce vedla k publikaci výsledků formou článku. Práce je tedy vhodná i pro studenty, kteří chtějí v oblasti výzkumu dále pokračovat. Požadavky na aplikanta jsou dobrá znalost jazyka python a programování, schopnost navrhnout větší software a základní práce s verzovacím systémem git. Z pohledu aplikačního je potřebná základní znalost teorie grafů a schopnost pochopit základy zpracování dat získané formou časových řad.