Stochastic optimization models for energy trading
| Název práce v češtině: | Stochastické optimalizační modely pro obchodování s energiemi |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Stochastic optimization models for energy trading |
| Klíčová slova: | ceny elektřiny|stochastické optimalizační modely|model časové řady|ARMA-Garch|multifaktorové modely|skokově-difúzní model |
| Klíčová slova anglicky: | electricity prices|stochastic optimization models|time series model|ARMA-Garch|multi-factor models|mean-reverting jump-diffusion process |
| Akademický rok vypsání: | 2019/2020 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 26.03.2020 |
| Datum zadání: | 26.03.2020 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 09.04.2020 |
| Datum a čas obhajoby: | 07.09.2021 08:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 23.07.2021 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 22.07.2021 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 07.09.2021 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Modelování trhů s energiemi je jedním z témat,
které je v současnosti v popředí zájmu. Existuje řada pohledů a přístupů, jak tyto modely vytvářet a jaké vlastnosti od nich vyžadovat a očekávat. Diplomová práce bude orientována na studium stochastických modelů trhů s energiemi, tj. modelů, které obsahují náhodné prvky. Diplomant se zaměří na modely, které umožňují hledání optimální obchodní strategie. Půjde tedy o speciální modely vedoucí na úlohy stochastické optimalizace. Teorie bude ilustrována na praktické studii. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Benth, Fred Espen; Kallsen, Jan; Brandis, Thilo Meyer: A non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process for electricity spot price modeling and derivatives pricing. Applied Mathematical Finance 14,2 (2007), 153-169.
[2] Bessembinder, Hendrik; Lemmon, Michael L.: Equilibrium pricing and optimal hedging in electricity forward markets. Journal of Finance LVII,3 (2002), 1347-1382. [3] Nazarova, Anna: Stochastic Models for Energy Markets. Ph.D. Thesis of Universität Duisburg-Essen, i-xxii,1-176, 2014. [4] Ziemba, William T.; Vickson, Raymond G.: Stochastic Optimization Models in Finance. Academic Press, New York, 2014. |