Lineární a rizikově senzitivní řízení v radikálních markovských řetězcích s aplikacemi ve financích
| Název práce v češtině: | Lineární a rizikově senzitivní řízení v radikálních markovských řetězcích s aplikacemi ve financích |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Linear and risk sensitive control in radical Markov chains with applications in finance |
| Akademický rok vypsání: | 2021/2022 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | Mgr. Petr Dostál, Ph.D. |
| Řešitel: |
| Zásady pro vypracování |
| Student/ka se ve své práci bude věnovat optimálnímu řízení v radikálních řetězcích aplikované na případ obchodování s jedním rizikovým aktivem ve spojitém čase při proporcionálních transakčních nákladech.
To vše při aplikaci jak lineárního tak i rizikově senzitivního přístupu k řízení, diskontovanému i nediskontovanému. Zvláštní pozornost bude věnována vztahu diskontovaného a nediskontovaného případu u lineárního řízení. |
| Seznam odborné literatury |
| Kushner H.J., Dupuis P., (2001), “Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time”, Springer-Verlag, New York
Howard R.A, Metheson J.E., (1972), “Risk-Sensitive Markov Decision Processes”, Management Science, Vol. 18, No. 7, March |