Kombinovaná rozdělení výší škod

• Název práce v češtině: Kombinovaná rozdělení výší škod
• Název v anglickém jazyce: Composite distributions of loss sizes
• Klíčová slova: kombinované rozdělení, výše škody, metoda maximální věrohodnosti
• Klíčová slova anglicky: composite distribution, loss size, MLE method
• Akademický rok vypsání: 2016/2017
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 20.10.2016
• Datum zadání: 31.10.2016
• Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2016
• Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 20.07.2018
• Datum odevzdání tištěné podoby: 20.07.2018
• Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
• Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Zásady pro vypracování

Práce se bude zabývat pravděpodobnostními rozděleními, která vzniknou kombinací dvou parametrických rozdělení popisujících odlišný charakter škodních dat v oblasti „běžných“ škod a v oblasti pravého konce rozdělení. Budou shrnuty modely navržené v literatuře pro pojistná data, včetně analytických odvození a omezujících podmínek na parametry plynoucích z požadavku spojitosti a diferencovatelnosti výsledné hustoty. Budou rovněž zmíněny možné přístupy k odhadu parametrů, které mohou být ilustrovány na simulační studii, případně reálných datech.

Seznam odborné literatury

S.A.Bakar, N.A.Hamzah, M.Maghsoudi, S.Nadarajah: Modeling loss data using composite models. Insurance: Mathematics & Economics 61(2015), 146-154.

K.Cooray, M.M.A.Ananda: Modeling actuarial data with a composite lognormal-Pareto model. Scandinavian Actuarial Journal 5(2005), 321-334.

D.P.M.Scollnik: On composite lognormal-Pareto models. Scandinavian Actuarial Journal 1(2007), 20-33.

S.A.Klugman, H.H.Panjer, G.E.Willmot: Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons, 1998.