Pricing of FRA and IRS under OIS discounting
| Název práce v češtině: | Oceňování FRA a IRS při OIS diskontování |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Pricing of FRA and IRS under OIS discounting |
| Klíčová slova: | FRA, IRS, IBOR, OIS, oceňování, diskontování, forwardová úroková míra, kolateralizace finančních derivátů |
| Klíčová slova anglicky: | FRA, IRS, IBOR, OIS, discounting, pricing, forward rates, financial derivatives collateralization |
| Akademický rok vypsání: | 2015/2016 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Jakub Černý, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 07.01.2016 |
| Datum zadání: | 07.01.2016 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 15.01.2016 |
| Datum a čas obhajoby: | 08.09.2016 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 27.07.2016 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 28.07.2016 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 08.09.2016 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. |
| Konzultanti: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Zásady pro vypracování |
| The thesis shall discuss the impact of financial crisis on pricing of forward rate agreements and interest rate swaps. The mathematical foundations for pre-crisis and post-crisis pricing frameworks of these financial derivatives will be explained and discussed. The thesis will also contain the application of both methodologies to the valuation of the FRA and IRS using real market data. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Brigo D., Mercurio F.: Interest Rate Models - Theory and Practice, Springer Finance, Berlin, 2006, ISBN: 9783540221494
[2] Hull J. C.: Options, Futures, and Other Derivatives, 9th Edition, Pearson Prentice Hall, 2014, ISBN: 9780133456318. [3] Kenyon C., Stamm R.: Discounting, Libor, CVA and Funding: Interest Rate and Credit Pricing. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 9781137268518. [4] Witzany J.: Financial Derivatives Valuation, Hedging and Risk Management, Oeconomica, Prague, 2014, ISBN: 9788024519807. [5] Shreve S.: Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model, Springer, New York, 2004, ISBN: 0387249680. |