Nelineární ARMA model

• Název práce v češtině: Nelineární ARMA model
• Název v anglickém jazyce: Nonlinear ARMA model
• Klíčová slova: Časová řada; ARMA model; nelineární ARMA model.
• Klíčová slova anglicky: Time series; ARMA model; nonlinear ARMA model.
• Akademický rok vypsání: 2014/2015
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 21.10.2014
• Datum zadání: 22.10.2014
• Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2014
• Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 22.05.2015
• Datum odevzdání tištěné podoby: 22.05.2015
• Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
• Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Zásady pro vypracování

Analýza časových řad je propracovanou teorií,
která je pěstována již po několik desetiletí.
V literatuře se převážně diskutují modely lineární.
Existují však také modely nelineární.

Bakalářská práce bude zaměřena na ARMA model a jeho nelineární (funkcionální) verzi.
Oba modely budou porovnány na simulovaných nebo reálných datech.

Seznam odborné literatury

[1] Fan, J.; Yao, Q.: Nonlinear time series : nonparametric and parametric methods. Springer-Verlag, New York, 2003.
[2] Liu, J.; Susko, E.: On Strict Stationarity and Ergodicity of a NonLinear ARMA Model.
Journal of Applied Probability 29,2 (1992), 363-373.