Úlohy optimálního investování řešitelné pomocí lineárního programování

• Název práce v češtině: Úlohy optimálního investování řešitelné pomocí lineárního programování
• Název v anglickém jazyce: Optimal investment problems solvable using linear programming
• Klíčová slova: Optimalizace portfolia, míra rizika, lineární programování, podmíněná hodnota v riziku, střední absolutní odchylka
• Klíčová slova anglicky: Portfolio optimization, Risk measure, Linear programming, Conditional Value at Risk, Mean absolute deviation
• Akademický rok vypsání: 2014/2015
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 06.10.2014
• Datum zadání: 06.10.2014
• Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2014
• Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 21.05.2015
• Datum odevzdání tištěné podoby: 21.05.2015
• Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
• Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Uchazeč(-ka) se seznámí s dvou-kriteriálními ivestičními problémy, které zobecňují známy Markowitzův model. Zaměří se především na různé míry rizika, které nahrazují směrodatnou odchylku a vedou na úlohy řešitelné pomocí lineárního programování. Takovou mírou je například Conditional Value at Risk (CVaR). Pojednáno bude i o jejích rozšířeních. Součástí práce bude aplikace na reálná data z finančích trhů.

Nutná je dobrá znalost látky z Úvodu do optimalizace.

Seznam odborné literatury

R. Mansini, W�. Ogryczak, M. G. Speranza (2007). Conditional value at risk and related linear programming models for portfolio optimization. Annals of Operations Research 152, 227–256.

R.T. Rockafellar, S. Uryasev (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk 2, 21–41.