Některé modifikace modelů ARCH pro finanční časové řady

• Název práce v češtině: Některé modifikace modelů ARCH pro finanční časové řady
• Název v anglickém jazyce: Some modifications of models ARCH for financial time series
• Klíčová slova: finanční časová řada, podmíněná heteroskedasticita, modelování volatility, GARCH
• Klíčová slova anglicky: financial time series, conditional heteroskedasticity, volatility modelling, GARCH
• Akademický rok vypsání: 2014/2015
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 17.09.2014
• Datum zadání: 18.09.2014
• Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2014
• Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 21.05.2015
• Datum odevzdání tištěné podoby: 21.05.2015
• Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
• Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Zásady pro vypracování

Autor popíše některé modifikace modelů typu ARCH založených na podmíněné heteroskedasticitě ve finančních časových řadách. Teorii bude demonstrovat pomocí numerických příkladů.

Seznam odborné literatury

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.
Tsay, R. S.: Analysis of Financial Time Series. Wiley, New York 2002.