Volatility Spillovers in New Member States: A Bayesian Model
| Název práce v češtině: | Přelévaní volatility v nově členských státech Evropské unie:Bayesovský model |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Volatility Spillovers in New Member States: A Bayesian Model |
| Klíčová slova: | Přelévání volatility, Bayesovský VAR, TVP-VAR, Akciový trh |
| Klíčová slova anglicky: | Volatility spillovers, Bayesian VAR, TVP-VAR, Stock market |
| Akademický rok vypsání: | 2012/2013 |
| Typ práce: | rigorózní práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Institut ekonomických studií (23-IES) |
| Vedoucí / školitel: | prof. Roman Horváth, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem |
| Datum přihlášení: | 20.08.2013 |
| Datum zadání: | 28.08.2013 |
| Datum a čas obhajoby: | 17.10.2013 00:00 |
| Místo konání obhajoby: | IES |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 09.09.2013 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 17.10.2013 |
| Oponenti: | RNDr. Michal Červinka, Ph.D. |
| Předběžná náplň práce |
| 1. Introduction
2. Literature Review 3. Brief Intro to Bayesian Econometrics – Introduction of the basic concepts used in Bayesian framework 4. Data and Methodology – Description of the data and methods used to obtain empirical results 5. Empirical Results – Presentation of the results and discussion of their implications 6. Model Selection and Robustness – Details on why particular models were selected and stability of obtained results 7. Conclusions |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| 1. Introduction
2. Literature Review 3. Brief Intro to Bayesian Econometrics – Introduction of the basic concepts used in Bayesian framework 4. Data and Methodology – Description of the data and methods used to obtain empirical results 5. Empirical Results – Presentation of the results and discussion of their implications 6. Model Selection and Robustness – Details on why particular models were selected and stability of obtained results 7. Conclusions |