Modelování výnosových křivek

• Název práce v češtině: Modelování výnosových křivek
• Název v anglickém jazyce: Modelling of yield curves
• Klíčová slova: Výnosová křivka, interpolace, vyrovnávání, Nelson-Siegel, Svensson
• Klíčová slova anglicky: Yield curves, interpolation, fitting, Nelson-Siegel, Svensson
• Akademický rok vypsání: 2012/2013
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 31.01.2013
• Datum zadání: 31.01.2013
• Datum potvrzení stud. oddělením: 15.02.2013
• Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 10.07.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 02.08.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
• Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Zásady pro vypracování

Diplomant se seznámí se základními modely výnosových křivek. Pojedná o jejich vhodnosti v konkrétních situacích. Dále se bude věnovat neparametrickým a parametrickým metodám odhadu. Kriticky zhodnotí výhody a nevýhody vyrovnávání a interpolace. Pokusit se může i o extrapolaci. Metody bude ilustrovat na reálných datech. Přitom využije software Mathematica.

Seznam odborné literatury

[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Brigo, D., Mercurio, F.: Interest Rate Models. Springer. Berlin 2001.
[3] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress. Praha 2008.
[4] Hurt, J.: Yield curves with Mathematica 6.0. In: Wolfram Technology Conference 2007. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/6956/. Champaign (IL) 2007.
[5] Materiály České společnosti aktuárů. http://www.actuaria.cz.
[6] http://demonstrations.wolfram.com/search.html?query=yield%20curves

Předběžná náplň práce

výnosové křivky

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

yield curves