Vícestupňové úlohy stochastického programování a metoda scénářů
| Název práce v češtině: | Vícestupňové úlohy stochastického programování a metoda scénářů |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Multistage stochastic programs and scenario approach |
| Klíčová slova: | Vícestupňové úlohy stochastického programování, metoda scénářů, generování scénářů. |
| Klíčová slova anglicky: | Multistage stochastic programs, scenario approach, scenario generation. |
| Akademický rok vypsání: | 2012/2013 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 05.10.2012 |
| Datum zadání: | 05.10.2012 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 15.01.2013 |
| Datum a čas obhajoby: | 27.01.2014 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 07.01.2014 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 06.12.2013 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 27.01.2014 |
| Oponenti: | RNDr. Václav Kozmík, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Diplomová práce bude zaměřena na úlohy stochastické optimalizace,
v kterých jsou podstatné náhodné vstupy a které mají speciální, vícestupňovou strukturu. Úkolem diplomantky bude se seznámit s těmito vícestupňovými úlohami stochastického programování, pochopit jejich strukturu a použité ideje. Důraz bude kladen na metodu scénářů, která umožňuje přibližné řešení těchto složitých systémů. Práce se bude zamýšlet nad základními pojmy a postupy, jako je sestavování vhodného stromu scénářů, přidávání nových scénářů a redukce scénářového stromu. |
| Seznam odborné literatury |
| Dupačová, J.: Portfolio Optimization and Risk Management via Sto- chastic Programming. Osaka University Press, Osaka, 2009.
Heitsch, H.; Römisch, W.: Scenario tree generation for multistage sto- chastic programs. In: Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 1, Optimization (Nemhauser, G.L.; Rinnooy Kan, A.H.G.; Todd, M.J.; eds.), North Holland, 313-342, 2011. Pflug, G.Ch.; Römisch, W.: Modeling, Measuring and Managing Risk. World Scientific, Singapore, 2007. Römisch, W.: Scenario generation. In: Handbooks in Operations Re- search and Management Science, Vol. 1, Optimization (Nemhauser, G.L.; Rinnooy Kan, A.H.G.; Todd, M.J.; eds.), North Holland, 2010. Wallace, S.W.; Ziemba, W.T.: Applications of Stochastic Progra- mming. Society for Industrial Mathematics (MPS-SIAM Series in Optimization), Philadelphia, 2005. |