Scénářové stromy v úlohách stochastického programování
| Název práce v češtině: | Scénářové stromy v úlohách stochastického programování |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Scenario trees in stochastic programming problems |
| Klíčová slova: | scénářové stromy, stochastické programování, stabilita |
| Klíčová slova anglicky: | scenario trees, stochastic programming, stability |
| Akademický rok vypsání: | 2012/2013 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 01.10.2012 |
| Datum zadání: | 01.10.2012 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 15.01.2013 |
| Datum a čas obhajoby: | 18.09.2014 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 30.07.2014 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 31.07.2014 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 18.09.2014 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Diplomant se seznámí s problémy stochastického programování, které se dají řešit pomocí scénářů. Zaměří se na vícestupňové nebo víceperiodické úlohy stochastického programování, do kterých vstupují scénářové stromy. Nastuduje vhodné přístupy k měření vzdáleností těchto stromů a bude zkoumat stabilitu optimálních řešení při změnách v scénářovém stromu.
Práce bude doplněna o numerickou studii na finančních datech, ve které diplomant bude uvažovat vícestupňový (víceperiodický) investiční problém s transakčními náklady. |
| Seznam odborné literatury |
| J. Dupačová: Stochastické programování, MŠMT Praha 1986.
J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán (2002): Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II. P. Kall, J. Mayer: Stochastic linear programming. Models, theory and computation, Springer, 2005 A. Ruszczyński, A. Shapiro (eds.): Stochastic programming. Elsevier, 2003 G. Ch. Pflug, W. Römisch, Modeling, Measuring and Managing Risk, World Scientific, River Edge, NJ, 2007. G. Ch. Pflug, A. Pichler: A distance for multistage stochastic optimization models. SIAM Journal on Optimization, 22, 1-23, 2012. |