Měření a řízení úrokového rizika v teorii a praxi
| Název práce v češtině: | Měření a řízení úrokového rizika v teorii a praxi |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Interest rate risk measurement and management in theory and practise |
| Klíčová slova: | Úrokové riziko, řízení rizik, měření rizik, GAP analýza, durace, Value-at-Risk, deriváty |
| Klíčová slova anglicky: | Interest rate, risk management, risk measurement, GAP analysis, duration, Value-at-Risk, derivatives |
| Akademický rok vypsání: | 2012/2013 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Institut ekonomických studií (23-IES) |
| Vedoucí / školitel: | Mgr. Magda Pečená, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem |
| Datum přihlášení: | 30.05.2012 |
| Datum zadání: | 30.05.2012 |
| Datum a čas obhajoby: | 20.06.2013 00:00 |
| Místo konání obhajoby: | IES |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 21.05.2013 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 20.06.2013 |
| Oponenti: | Mgr. Magdalena Patáková |
| Seznam odborné literatury |
| -M.Mejstřík, M.Pečená, P.Teplý - Základní principy bankovnictví, Praha: Karolinum, 2008, ISBN: 978-80-246-1500-4
-J. Černohorský, P.Teplý - Základy financí, GRADA Publishing, a.s., 2011, ISBN: 978-80-247-3669-3 -Mishkin F.S. - The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 9th ed. Boston, Mass.: Pearson, c2010 ISBN: 978-0-321-64936-2 -Baruník, Vácha - Monte Carlo-Based Tail Exponent Estimator, WP č.6, 2010 -K.Avdulaj - The Extreme Value Theory as a Tool of Measure Market Risk, WP č.26, 2011 -Informace o dodržování pravidel o obezřetném podnikání k 31.12.2011 |
| Předběžná náplň práce |
| V životě se neustále setkáváme s riziky. Ať se jedná například o jednotlivce, firmu, banku či stát, každý z nich čelí různým rizikům. Zaměřím se jen na oblast bankovnictví, kde můžeme sledovat neustálý vývoj ve způsobech měření a řízení jednotlivých rizik. Ve své práci se budu věnovat jen riziku úrokovému, které řadíme do skupiny tržních rizik.
V teoretické části práce nejprve charakterizuji finanční rizika. Dále se zaměřím už jen na riziko úrokové. Pokud hovoříme o úrokovém riziku, jedná se v podstatě o kvantifikaci dopadu změny úrokových sazeb do hodnoty mých investic, resp. aktiv a pasiv. Provedu analýzu základních metod měření, jakými jsou například gapová analýza, durace a nebo metoda Value at Risk. Dotknu se částečně i stress testingu (zátěžových testů úrokového rizika), což je téma v současné době poměrně aktuální (sice především v souvislosti s kreditním rizikem, úrokové riziko je však s tímto tématem také poměrně svázané). Další součástí práce je analýza způsobů, jak dané riziko řídit. Praktická část bude věnována případové studii, ve které bych chtěla ukázat způsob měření výše úrokového rizika na základě získaných dat od jedné české banky. Osnova: Úvod 1.Charakteristika základních finančních rizik 2.Úrokové riziko a metody měření 3.Řízení úrokového rizika 4.Případová studie Závěr |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| In our lifes we continuously get confronted with risks. It doesn’t matter if it is an individual, company, bank or the state, each of them faces up different risks. I will focus on the banking sphere where we can observe constant evolution in the ways of measuring and regulation of individual risks. In my thesis I will concentrate on interest rate risk which we rank among market risks.
In the theoretical study i will present the financial risks at global. Further the thesis is focused on the interest rate risk. If we speak about the interest rate risk, it is actually a quantification of impacts of the interest rate changes onto value of my investments, let us say assets and liabilities. I will analyse the basic methods of measuring as are the Gap Analysis, duration, or the Value at Risk method. I will partialy touch the Stress testing- a method of heavy cycle tests of the interest rate risk, which is nowadays an actual theme, more in the relation to the credit risks but the interest rate risk appears in a very close relation too. In another part of the thesis there is an analysis of the risk management. The practical part will be devoted to case study, where I would like to demonstrate the procedure of interest rate risk measurement on the basis of obtained data from one Czech bank. Outline: Introduction 1.Charakteristic of basic financial risks 2.Interest rate risk and the methods of measuring 3.Risk management 4.Case study Conclusion |