Metody projekce úmrtnosti a riziko dlouhověkosti

• Název práce v češtině: Metody projekce úmrtnosti a riziko dlouhověkosti
• Název v anglickém jazyce: Methods for mortality forecasting and longevity risk
• Klíčová slova: projekce úmrtnosti, Lee-Carterův model, Age-period-cohort model, Cairns-Blake-Dowdův model
• Klíčová slova anglicky: Mortality projection, Lee-Carter model, Age-period cohort model, Cairns-Blake-Dowd model
• Akademický rok vypsání: 2011/2012
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 13.10.2011
• Datum zadání: 14.10.2011
• Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
• Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 09.04.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 10.04.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Řešitel se seznámí s modelem představeným v Lee, Carter (1992) pro modelování a projekci úmrtností v populaci, popíše jej a uvede metody kalibrace a predikce. Model bude porovnán i s dalšími metodami dostupnými v aktuální literatuře. Diskutovány budou dopady na riziko dlouhověkosti. V závěru práce bude provedena numerická studie na reálných datech.

Seznam odborné literatury

T. Cipra. Finanční ekonometrie, Ekopress, 2008.

W. Härdle, L. Simar. Applied Multivariate Statistical Analysis. Springer, 2003.

R.D. Lee, L.R. Carter (1992): Modeling and Forecasting U. S. Mortality. Journal of the American Statistical Association, Vol. 87, No. 419, 659-671.

P. Mandl, I. Justová, L. Mazurová: Matematika a řízení rizik 2009/10. Matfyzpress, Praha, 2010.

S.S. Yang, J.C. Yue, H.-Ch. Huang (2010). Modeling longevity risks using a principal component approach: A comparison with existing stochastic mortality models. Insurance: Mathematics and Economics 46, 254-270.