Modelování četností pojistných událostí

• Název práce v češtině: Modelování četností pojistných událostí
• Název v anglickém jazyce: Claims count modeling in insurance
• Klíčová slova: Zobecněný lineární model, poissonovská regrese, nadprůměrná disperze, GEE metoda
• Klíčová slova anglicky: Generalized linear models, Poisson regression, overdispersion, GEE method
• Akademický rok vypsání: 2011/2012
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 07.10.2011
• Datum zadání: 07.10.2011
• Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
• Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 30.07.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 02.08.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
• Oponenti: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Základní metodou pro posouzení rizikovosti pojistné smlouvy je odhad počtu pojistných událostí, které na dané smlouvě nastanou ve stanoveném období. Moderní modely pracují na základě údajů o smlouvě a o pojistníkovi. Řešitel se zaměří na odhad rizikovosti pomocí zobecněných lineárních modelů (Poissonova regrese) a popíše případné modifikace při nesplnění předpokladů o rozdělení (negativně-binomický model) nebo nezávislosti dat. Popsány budou též dopady na pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, především pak na bonus-malus systém. Součástí práce bude numerická studie na reálných datech. Doporučeným softwarem je SAS.

Seznam odborné literatury

A. Agresti. Categorical Data Analysis, Wiley, 2nd Edition, 2002.

M. Denuit, X. Maréchal, S. Pitrebois, J.-F. Walhin. Actuarial Modelling
of Claim Counts. John Wiley & Sons, Chichester, 2007.

A.J. Dobson - An Introduction to Generalized Linear Models. Chapmann &
Hall, 2002.

SAS/STAT 9.3: User´s guide. Manuál ke statistickým procedurám v SASu.