Ekonometrie II - JEB014

• Anglický název: Econometrics II
• Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
• Fakulta: Fakulta sociálních věd
• Platnost: od 2011
• Semestr: letní
• E-Kredity: 5
• Způsob provedení zkoušky: letní s.:
• Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
• Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: nevyučován
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~visek/
• Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán; povolen pro zápis po webu; při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
• Garant: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.; RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
• Prerekvizity : JEB013

Anotace

Kurz seznamuje s dynamickou lineární regresí. Pro úplnost je vložena partie o popisném zpracování časových řad (vcetne testů na adekvatní dekomposici na (extrakci) jednotlive slozky casove rady). Box-Jenkinsovská metodologie (vcetne testů na stacionaritu a pripadne varovani na jeho misaplikaci). Identifikace regresního modelu pro panelová data (Prais-Winsten, Cochram-Orcutt a varovani o spatne aplikaci). Modely pro diskretni response variable. Limited variable a varying Koeficienty. Robustní regrese.

Poslední úprava: Červinka Michal, RNDr., Ph.D. (09.02.2011)

Cíl předmětu

Seznámit studenty se základy analýzy časových řad. Pokračovat ve výuce založené na striktním logickém uvažování opřeném o formalizovaný matematický zápis vět, lemmat, tvrzení a důkazů. Tím se dosáhne zvýšení dovedností v oblasti logického abstraktního myšlení a řešení problému, což je patrně největší deviza, kterou si studeni mohou odnést ze studia.

Poslední úprava: Červinka Michal, RNDr., Ph.D. (09.02.2011)

Literatura

Literatura je uvedena na adrese http://samba.fsv.cuni.cz/~visek/, kde jsou i celé přednášky (zatím v PowerPointu, který bude vyměněn za Beamer-Latex).

Poslední úprava: Červinka Michal, RNDr., Ph.D. (09.02.2011)

Metody výuky

Přednáška doplněna semináři.

Poslední úprava: Červinka Michal, RNDr., Ph.D. (09.02.2011)

Požadavky ke zkoušce

a) Vypracování domácího úkolu

b) Aktivita v seminářích

c) Midterm

d) Zkoušková písemka

Podrobnosti na IES stránkách předmětu http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEB014

Poslední úprava: Červinka Michal, RNDr., Ph.D. (09.02.2011)

Sylabus

Kurs seznamuje s dynamickou lineární regresí. Pro úplnost je vložena partie o popisném zpracování časových řad (různé typy vyrovnánání, testy na adekvatní dekompozici na (extrakci) jednotlivé složky časové řady). Box-Jenkinsovská metodologie (AR, MA, ARMA, ARIMA, identifikace typu procesu atd., vcetne testů na stacionaritu a případné varování na jeho misaplikaci). Modely pro diskretni response variable (probit, logit, metody odhadu). Limited variable - řešení vychýlenosti odhadu a varying koeficienty - ekvivalence s ARCH. V závěru semestru mohou být přednášena také následující témata: Identifikace regresního modelu pro panelová data (Prais-Winsten, Cochram-Orcutt a varovani o spatne aplikaci), Robustní regrese (základní pojmy-specifikace pro regresi, M-, L-, R-odhady, LMS, LTS, LWS, Instrumentalni robustni promenne).

Poslední úprava: Červinka Michal, RNDr., Ph.D. (09.02.2011)

Vstupní požadavky

Absolvování předmětů Matematika I, II a III (JEB005, JEB006 a JEB028), Pravděpodobnost a Matematická Statistika I a II (JEB011 a JEB012) nebo ekvivalentně Statistics (JEB105) a předmětu Ekonometrie I (JEB013).

Poslední úprava: Červinka Michal, RNDr., Ph.D. (09.02.2011)