Moderní přístupy k analýze finančních časových řad

• Název práce v češtině: Moderní přístupy k analýze finančních časových řad
• Název v anglickém jazyce: Modern Approach To Financial Time Series Analysis
• Akademický rok vypsání: 2005/2006
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 13.10.2005
• Datum zadání: 13.10.2005
• Datum a čas obhajoby: 06.02.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 06.02.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2008
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Zpracování časových řad je jedním z úkolů řešených ve finanční analýze. Jedná se např. o studium vývoje cen akcií, měnových kurzů či hodnoty burzovních indexů. Finanční časové řady vykazují značnou nestabilitu, a proto u nich většinou dobře nefungují klasické
přístupy. V posledních letech byly vyvinuty nové modely vhodné právě pro práci
s finančními časovými řadami, a to jak v jednorozměrném, tak v mnohorozměrném
případě. Lze zmínit již dobře známé procesy ARCH a GARCH a jejich modifikace,
prahové modely nebo speciální přístupy k identifikaci modelů mnohorozměrných časových řad, kde existují zatím pouze časopisecké zdroje. Diplomant se seznámí s některými nově vyvíjenými přístupy, popíše je a pokusí se aplikovat je na reálná data z finanční praxe.

Seznam odborné literatury

Reale, M., Tunnicliffe Wilson, G.: Identification of vector AR models with
recursive structural errors using conditional independence graphs. Statistical Methods
and Applications 10(2001), 49-56.
Taylor, S.J.: Modelling Financial Time Series. Wiley, New York, 1995.
Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison-Wesley,
New York, 1990.