Modely pro nezáporné celočíselné časové řady
| Název práce v češtině: | Modely pro nezáporné celočíselné časové řady |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Models for time series of counts |
| Akademický rok vypsání: | 2023/2024 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 10.08.2023 |
| Datum zadání: | 18.10.2023 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 25.10.2023 |
| Zásady pro vypracování |
| Cílem práce je seznámení s teorií regresních modelů pro analýzu časových řad a aplikace nastudované teorie na řady s nezápornými celočíselnými hodnotami, typicky pozorování počtu určitých událostí v po sobě následujících obdobích. Autor se zaměří zejména na bodové a intervalové odhady podmíněné střední hodnoty pozorovaného procesu při známé minulosti. Součástí práce bude simulační studie k ověření vlastností odhadů.
Pro studenty Finanční matematiky, kteří nastoupí do 3. ročníku v roce 2023/24. |
| Seznam odborné literatury |
| Fokianos, K.: Truncated Poisson Regression for Time Series of Counts. Scandinavian Journal of Statistics,28,2001, pp.645-659.
Kedem, B., Fokianos, K.: Regression Models for Time Series Analysis. Wiley, New Jersey, 2002. |