Nelineární modely pro finanční časové řady a softwarové možnosti jejich zpracování

• Název práce v češtině: Nelineární modely pro finanční časové řady a softwarové možnosti jejich zpracování
• Název v anglickém jazyce: Non-linear models for financial time series and software tools for their analysis
• Klíčová slova: AR, ARCH, R, Mathematica
• Klíčová slova anglicky: AR, ARCH, R, Mathematica
• Akademický rok vypsání: 2012/2013
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 17.09.2012
• Datum zadání: 01.10.2012
• Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
• Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 23.05.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 24.05.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
• Oponenti: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Modely časových řad typu GARCH se často osvědčují v analýze nestacionárních finančních dat lépe než jednoduché a všeobecně známé lineární ARMA modely. Posluchač/ka se seznámí se základními vlastnostmi modelů ARCH a GARCH a přehledně je popíše. Následně porovná aplikaci modelů na reálná data z oblasti financí prostřednictvím několika dostupných softwarových produktů.

Seznam odborné literatury

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Engle, R.F.: ARCH. Selected reading. Oxford University Press, 1995.
Gouriéroux, Ch.: ARCH models and financial applications. Springer, New York, 1997.