Diplomant se seznámí s metodikou výběru podle důležitosti, jež slouží k snížení rozptylu odhadů získaných simulačními metodami Monte Carlo. Teoretické výsledky budou aplikovány na výpočet integrálů (střední hodnota, rozptyl apod.), respektive na výpočet pravděpodobností. V tomto případě se diplomant soustředí především na výpočet pravděpodobností řídkých jevů.
Seznam odborné literatury
1) Antoch J., O simulaci řídkých jevů. ROBUST 2006, JČMF Praha 2006, 1-8 a 402-452.
2) Bucklew J.A., Introduction to rare Events Simulation. Springer 2004.
3) Srinivasan J., Importance Sampling. Springer, 2002.
Předběžná náplň práce
Diplomant se seznámí s metodikou výběru podle důležitosti, jež slouží k snížení rozptylu odhadů získaných simulačními metodami Monte Carlo. Teoretické výsledky budou aplikovány na výpočet integrálů (střední hodnota, rozptyl apod.), respektive na výpočet pravděpodobností. V tomto případě se diplomant soustředí především na výpočet pravděpodobností řídkých jevů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student will acquaint with the method of importance sampling that helps to decrease the variance of the Monte Carlo estimators. Theoretical results will be applied on the evaluation of integrals (mean, variance etc.), as well as on the calculation of probabilities. Concerning this point, student will concentrate especially on evaluation of probabilities of rare events.
- zadáno a potvrzeno stud. odd.