Zobecněné úlohy o květinářce

• Název práce v češtině: Zobecněné úlohy o květinářce
• Název v anglickém jazyce: Generalized flower-girl problems
• Klíčová slova: stochastické programování, dynamické rozhodování, robustnost, endogenní náhoda
• Klíčová slova anglicky: stochastic programming, dynamic decision making, robustness, endogenous randomness
• Akademický rok vypsání: 2018/2019
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 15.07.2019
• Datum zadání: 15.07.2019
• Datum potvrzení stud. oddělením: 08.08.2019
• Datum a čas obhajoby: 07.07.2020 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 25.05.2020
• Datum odevzdání tištěné podoby: 28.05.2020
• Datum proběhlé obhajoby: 07.07.2020
• Oponenti: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

Zásady pro vypracování

Problém květinářky je jednou ze základních úloh stochastické optimalizace. Jedná se o vícestupňové (dynamické) rozšíření úlohy prodavače novin. Květinářka musí učinit optimální rozhodnutí o nákupech květin každý den, ještě před tím než zjistí poptávku. Komplikace spočívá v tom, že zakoupené květiny je možné prodávat více dní.
Tato úloha má mnoho modifikací a formulací v závislosti na předpokladech.

Diplomant(ka) se zaměří na různá zobecnění základní vícestupňové verze úlohy, s využitím robustnosti, endogenní náhody, stochastické dominance či jiných moderních nástrojů stochastické optimalizace. Bude studovat vlastnosti těchto úloh, zejména z pohledu optimálního řešení. Teoretické výsledky bude aplikovat na reálná data ve zvolené oblasti.

Seznam odborné literatury

Seznam odborné literatury
[1] J. Dupačová: Stochastické programování. Dočasná VŠ učebnice, MŠČR 1986.
[2] R. J. Casimir: The Newsboy and the Flower-Girl, Omega, 18 (4), 1990, 395 - 398.
[3] A. Shapiro, D. Dentcheva, A. Ruszczyński: Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009.
[4] A. Ruszczyński, A. Shapiro (eds.): Stochastic programming. Elsevier, 2003
[5] Ben-Tal A., El Ghaoui, L. and Nemirovski, A. Mathematical Programming, Special issue on Robust Optimization, Volume 107(1-2), 2006.
[6] Tsan-Ming Choi (Ed.) Handbook of Newsvendor Problems: Models, Extensions and Applications, in Springer's International Series in Operations Research and Management Science, 2012
[7] W. Wiesemann, D. Kuhn, and M. Sim: Distributionally Robust Convex Optimization, Operations Research, 2014, 62:6, 1358-1376.
[8] S. Zymler, D. Kuhn, B. Rustem: Distributionally robust joint chance constraints with second-order moment information, Mathematical Programming A, (2013) 137:167–198.