Efficiency of representative portfolios using data envelopment analysis

• Název práce v češtině: Eficience reprezentativních akciových portfolií pomocí analýzy obalu dat
• Název v anglickém jazyce: Efficiency of representative portfolios using data envelopment analysis
• Klíčová slova: analýza obalu dat, eficience portfolia, CVaR
• Klíčová slova anglicky: data envelopment analysis, portfolio efficiency, CVaR
• Akademický rok vypsání: 2018/2019
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 05.10.2018
• Datum zadání: 08.10.2018
• Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2018
• Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 17.07.2019
• Datum odevzdání tištěné podoby: 19.07.2019
• Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
• Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student se seznámí s modely a metodami obalu dat a aplikuje je na analýzu eficience US reprezentativních akciových portfolií. Nejdříve teoreticky popíše jednotlivé modely a pak některé z nich aplikuje na výnosy amerických reprezentativních akciových portfolií.

Seznam odborné literatury

M. Branda, M. Kopa. DEA-risk efficiency and stochastic dominance efficiency of stock indices. Czech Journal of Economics and Finance 62(2), 106–124, 2012.

M. Branda & M. Kopa: On relations between DEA-risk models and stochastic dominance efficiency tests, Central European Journal of Operations Research,
22, 1, 13 –35, 2014.

A. Charnes, W. Cooper, E. Rhodes. Measuring the efficiency of decision-making units, European Journal of Operational Research 2, 429-444, 1978.

J.D. Lamba, K.-H. Tee. Data envelopment analysis models of investment funds. European Journal of Operational Research 216(3), 687–696, 2012.

R.T. Rockafellar, S. Uryasev. Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk 2, 21–41, 2000.